Credit Scoring: Одинокое дерево, целый лес и разочарование в нейросетях

Введение

Кажется, что нейросети могут все. Мы видим результат их работы в системах распознавания лиц, видеоаналитике. Нас поражает умение нейросетей рисовать изображения, распознавать и синтезировать голос, а большие языковые модели уже давно проходят тест Тьюринга и ведут беседу как живые люди. Но, как показал мой эксперимент, в задачах кредитного скоринга они нисколько не лучше классических ML-моделей. В этой статье я расскажу, как решающее дерево, случайный лес, бустинг и даже многослойная нейросеть упираются в один и тот же потолок на данных кредитного скоринга.

Ход эксперимента

В качестве датасета были взяты данные кредитного скоринга с https://www.kaggle.com/competitions/GiveMeSomeCredit. Сначала мы обучили решающее дерево, с кросс-валидацией. График зависимости roc-auc от количества элементов выборки (Ореол вокруг кривой – это дисперсия (разброс) при кроссвалидации):