«Алготрейдинг. База» описание курса и ссылки на лекции.

«Алготрейдинг. База» — вводные лекции о том, что такое алгоритмическая торговля и как подойти к этому процессу.

В конце этого курса:

1) Вы будете знать место алготрейдеров в рыночной экосистеме.

2) Вы будете понимать, какие классы алгоритмов существуют и на какие следует обратить внимание.

3) Вы будете знать, что такое оптимизация и тестирование торгового алгоритма.

4) Вы будете знать, как проводятся Walk-Forwards тесты и Cross-Tests.

5) Вы будете знать, как делать портфельное тестирование роботов с учётом налогов и маржинальных платежей брокеру.

Технические ограничения

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому ваше оборудование должно соответствовать его требованиям.

Вам понадобится:

1) ПК среднего уровня: процессор Intel Core i3 или выше и минимум 3 ГБ оперативной памяти.

2) Монитор от 15 дюймов.

3) На ПК должна быть установлена Windows 10 или 11 в качестве основной операционной системы с правами администратора

4) Подключение к сети Интернет.

5) Уверенные навыки работы с ПК.

Введение

Знакомство с курсом «Алготрейдинг. База»: какие темы будут рассмотрены и что вы получите в конце.

Темы:

1) Знакомство с курсом лекций.

2) Обзор тем курса.

3) Что вы получите в конце данного курса лекций.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1292562.php

Лекция 1. Участники торгов и кто такие алготрейдеры?

В этой лекции мы познакомимся с процессом ценообразования и участниками торгов на Московской бирже, чтобы в итоге понять, какое место занимают алготрейдеры в рыночной экосистеме.

Темы:

1) Процесс ценообразования на бирже.

2) Организаторы торгов и публичные компании.

3) Инвесторы и бизнес-компании на бирже.

4) Скальперы.

5) Алготрейдеры.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1293342.php

Лекция 2. Классы алгоритмов по способу генерации прибыли.

В этой лекции мы ближе познакомимся с алготрейдингом. Обсудим, какие классы торговых алгоритмов существуют и как именно зарабатывают торговые роботы

Темы:

1) Класс 1. Алгоритмы, использующие скорость распределения информации, как основной способ заработать.

2) Класс 2. Алгоритмы, использующие статистику и математику, как основной способ подтверждения прибыльности модели.

3) Класс 3. Алгоритмы, использующие известные рыночные механики для заработка.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1293834.php

Лекция 3. Сложность различных классов алгоритмов.

В прошлых лекциях мы выяснили, что алготрейдинг бывает очень разным. Если вы торгуете в одиночку, важно сосредоточиться на чём-то одном — на том, что у вас получается лучше всего.

Темы:

1) Класс 1. Алгоритмы, использующие скорость распределения информации, как основной способ заработать.

2) Класс 2. Алгоритмы, использующие статистику и математику, как основной способ подтверждения прибыльности модели.

3) Класс 3. Алгоритмы, использующие известные рыночные механики для заработка.

4) Разные направления – разные знания.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1294314.php

Лекция 4. Введение в оптимизацию алгоритмов.

Знакомство с понятием «оптимизация торгового алгоритма»: какие виды оптимизации существуют и зачем она вообще нужна.

Темы:

1) Робастность.

2) Популярные схемы оптимизации алгоритмов.

3) Схема отсутствия тестирования.

4) Схема наивного тестирования и переоптимизации.

5) Схема Walk-Forward оптимизации.

6) Схема Cross-Test оптимизации.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1295496.php

Лекция 5. Где брать исторические данные для тестов?

Практическая лекция, в которой мы вместе научимся скачивать исторические данные, а затем познакомимся с тестером OsEngine.

Темы:

1) Скачиваем OsEngine с GitHub.

2) Загружаем данные по акциям на свой ПК.

3) Обрезаем неликвидные и «новые» инструменты.

4) Подключаем исторические данные к тестеру.

5) Учимся пользоваться тестером.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1296396.php

Лекция 6. Наивный подход в оптимизации алгоритмов.

Практическая лекция, посвящённая знакомству с оптимизатором OsEngine. В ней мы также научимся проводить «наивную» оптимизацию и подгонять робота под конкретный участок торгов.

Темы:

1) Запуск оптимизатора.

2) Подключение данных к оптимизатору.

3) Настраиваем комиссии и лотность.

4) Поэтапное изучение настроек оптимизатора.

5) Наивная оптимизация. Запуск стратегии боллинджер.

6) Заключение: В чём проблема данного подхода.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1296918.php

Лекция 7. Walk-Forward подход в оптимизации алгоритмов.

Практическая лекция со знакомством со схемой оптимизации через «Walk-Forward».

Темы:

1) Запуск оптимизатора и настройка схемы под Walk-Forward.

2) Тесты на стратегии Linear Regression.

3) Анализ результатов: на что обратить внимание.

4) Заключение: В чём проблема данного подхода.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1297549.php

Лекция 8. Cross-Testоптимизация.

Практическая лекция со знакомством со схемой оптимизации через «Cross-Test».

Темы:

1) Запуск оптимизатора и настройка схемы под Cross-Test.

2) Тесты на стратегии AlgoStartPriceChannel.

3) Анализ результатов: на что обратить внимание.

4) Заключение: В чём проблема данного подхода.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1298301.php

Лекция 9. Портфельные тесты роботов.

Практическая лекция с завершающим этапом любой схемы оптимизации. Портфельные тесты роботов в тестере с учётом налогов, стоимости плечей (маржи) и ночной покупки фондов денежного рынка на свободные средства.

Темы:

1) Скачиваем данные по фонду денежного рынка.

2) Запускаем тестер и настраиваем роботов.

3) Робот для учёта налогов.

4) Робот для учёта стоимости займов в ночь.

5) Робот для инвестиций в TMON в ночь .

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1299309.php

Лекция 10. Как не стоит заниматься алготрейдингом?

Лекция о том, какие проблемы ждут начинающего алготрейдера на этом пути.

Темы:

1) Делать роботов – просто, делать прибыльных – тяжело.

2) На старте торгуйте роботами из академии.

3) Схемы оптимизации алгоритмов.]

4) Робастность и переоптимизация.

5) Как слить депозит при наличии хороших роботов.

6) Ассиметричный рычаг.

Ссылка на видео:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1299846.php

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Официальная поддержка OsEngine в MAX: https://max

Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/

Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support 

Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/